فصل تجارت - یک کارشناس پولی و بانکی، با تأکید بر پیوند ریسک نقدینگی و اعتباری گفت: بانک‌ها برای حفظ ثبات مالی باید به تحلیل لحظه‌ای داده‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی روی بیاورند.
به گزارش فصل تجارت، نظام بانکی با گسترش خدمات دیجیتال و انتقال لحظه‌ای وجوه، با چالشی فراتر از مدیریت موجودی حساب‌ها مواجه شده است؛ در این شرایط، تغییر سریع رفتار مشتریان و احتمال برداشت‌های ناگهانی می‌تواند پیش‌بینی جریان نقدینگی را دشوار کند و بر توان بانک‌ها برای مدیریت تعهدات و ریسک اعتباری اثر بگذارد.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس پولی و بانکی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی مدیریت ریسک معتقد است بانک‌ها باید به‌جای اتکا به داده‌های تاریخی و واکنش پس از وقوع بحران، از زیرساخت‌های داده‌محور و ابزارهای هوشمند برای پایش لحظه‌ای جریان وجوه و پیش‌بینی رفتار مشتریان استفاده کنند.
راستی‌الحسینی در تشریح تغییرات ایجادشده در ماهیت ریسک نقدینگی اظهار کرد: در گذشته، مدل‌های پیش‌بینی ریسک عمدتاً بر داده‌های ایستا و بازه‌های زمانی مشخص، مانند پایان روز کاری، تکیه داشتند؛ اما با گسترش ابزارهای انتقال آنی پول و خدمات بانکی شبانه‌روزی، وضعیت نقدینگی بانک می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه تغییر کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، فاصله میان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری کاهش می‌یابد؛ زیرا بانک باید علاوه بر ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان، تغییرات سریع جریان وجوه و تأثیر آن بر منابع در دسترس خود را نیز در نظر بگیرد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به محدودیت مدل‌های سنتی هشدار اولیه گفت: یکی از خطرهای اصلی، استفاده از تحلیل‌های تاریخی برای پیش‌بینی رفتارهای آنی است. الگوریتم‌هایی که بر اساس الگوهای رفتاری گذشته و بازه‌های زمانی متعارف طراحی شده‌اند، ممکن است در مواجهه با موج‌های ناگهانی برداشت وجوه خارج از ساعات معمول اداری، نتوانند تغییرات را به‌موقع شناسایی کنند.
راستی‌الحسینی ادامه داد: اگر سامانه‌های هشدار اولیه عمدتاً بر مدل‌های خطی و داده‌های گذشته متکی باشند، ممکن است در تشخیص تغییرات رفتاری پنهان در تراکنش‌ها با محدودیت مواجه شوند. در نتیجه، نقدینگی دیگر صرفاً یک مانده در ترازنامه نیست، بلکه جریانی متغیر است که با هر تراکنش می‌تواند تغییر کند.
پیوند ریسک اعتباری با جریان نقدینگی
وی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری اظهار کرد: بانک‌ها باید از نگاه صرف به موجودی منابع فاصله بگیرند و حرکت وجوه را نیز در تحلیل‌های خود لحاظ کنند. این تغییر رویکرد مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی است که امکان تحلیل پیش‌دستانه و شناسایی نشانه‌های بروز مشکل را پیش از تبدیل شدن آن به بحران فراهم کنند.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: ریسک اعتباری با سرعت گردش نقدینگی ارتباط دارد. اگر اعتبارسنجی مشتریان متناسب با سرعت تغییرات در تراکنش‌های بانکی به‌روزرسانی نشود، ممکن است منابع بانک به دارایی‌هایی اختصاص یابد که بازگشت آن‌ها به دلیل تغییر وضعیت مالی یا رفتار مشتری با ابهام همراه است.
راستی‌الحسینی با بیان اینکه تحلیل رفتار مشتریان باید در فرایندهای اعتباردهی جایگاه پررنگ‌تری داشته باشد، گفت: بانک‌ها نباید تنها به سوابق مالی بلندمدت مشتریان تکیه کنند، بلکه لازم است بتوانند جریان وجوه و تغییرات رفتاری آن‌ها را نیز در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها تحلیل کنند.
وی ادامه داد: چنین رویکردی می‌تواند به شناسایی زودهنگام نشانه‌های افزایش ریسک نکول کمک کند و امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را پیش از رسیدن وضعیت نقدینگی به نقطه بحرانی افزایش دهد. برای دستیابی به این هدف، باید میان اطلاعات مربوط به ریسک اعتباری مشتریان و ارزیابی کلان نقدینگی بانک ارتباط مؤثری برقرار شود.
هوش مصنوعی؛ جایگزین محدودیت‌گذاری در خدمات بانکی نیست
این کارشناس پولی و بانکی درباره راهکارهای مقابله با نوسانات سریع جریان وجوه اظهار کرد: افزایش محدودیت‌های دسترسی یا کند کردن خدمات بانکی نمی‌تواند به‌تنهایی راهکار مناسبی برای مدیریت ریسک باشد؛ زیرا مشتریان در فضای رقابتی امروز انتظار دارند خدمات بانکی را با سرعت و به‌صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.
راستی‌الحسینی افزود: بانک‌هایی که نتوانند خدمات سریع و قابل اتکا ارائه دهند، ممکن است بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست بدهند. از این رو، راهکار اصلی باید افزایش توان پردازش داده‌ها و استفاده از مدل‌های هوشمند برای شناسایی تغییرات رفتاری و پیش‌بینی وضعیت‌های پرریسک باشد.
وی با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در مدیریت ریسک بانکی گفت: مدل‌های هوشمند می‌توانند برای شبیه‌سازی سناریوهای مختلف و بررسی آثار تغییرات کوچک در رفتار مشتریان بر وضعیت نقدینگی بانک به کار گرفته شوند. این ابزارها در صورت برخورداری از داده‌های مناسب و طراحی صحیح، امکان شناسایی زودهنگام نشانه‌های بروز مشکل را فراهم می‌کنند.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: استقرار زیرساخت‌های فناوری برای پایش جریان وجوه، نباید صرفاً هزینه‌ای اضافی تلقی شود؛ بلکه با توجه به سرعت تغییرات در فضای مالی، به یکی از نیازهای اساسی مدیریت ریسک تبدیل شده است.
به گفته وی، مدیریت ریسک نباید تنها در پایان ماه یا پس از بروز مشکل انجام شود، بلکه باید از ابتدا در معماری سامانه‌ها و فرایندهای بانکی لحاظ شود.
برداشت‌های ناگهانی؛ آزمونی برای تاب‌آوری بانک‌ها
راستی‌الحسینی در ادامه با اشاره به احتمال شکل‌گیری موج‌های ناگهانی برداشت سپرده‌ها گفت: برداشت‌های دسته‌جمعی از منابع بانکی دیگر صرفاً به بحران‌های کلان اقتصادی محدود نیست و عواملی مانند انتشار شایعه در فضای مجازی یا بروز خطای سیستمی نیز می‌توانند زمینه‌ساز تغییر سریع رفتار مشتریان شوند.
وی افزود: در چنین شرایطی، تاب‌آوری بانک به توانایی آن در پایش وضعیت منابع، پیش‌بینی فشارهای احتمالی و مدیریت انعطاف‌پذیر نقدینگی بستگی دارد. بانک‌ها باید بتوانند منابع و تعهدات خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در برابر فشارهای غیرمنتظره در زمان‌های مختلف، توان پاسخ‌گویی کافی داشته باشند.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: اگر زیرساخت‌های اطلاعاتی بانک نتوانند تغییرات رفتار مشتریان را در لحظه شناسایی کنند، تصمیم‌گیری درباره نحوه تأمین و تخصیص منابع ممکن است با تأخیر انجام شود. از این رو، پایش مستمر جریان وجوه و ارزیابی سناریوهای مختلف باید بخشی از فرایند روزمره مدیریت ریسک باشد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری به رویکردی یکپارچه نیاز دارد، اظهار کرد: بانک‌ها باید از مدیریت تدافعی که عمدتاً بر واکنش به رخدادهای گذشته استوار است، به سمت مدیریت پیش‌بینانه حرکت کنند؛ مدلی که در آن داده‌ها به‌طور مستمر تحلیل می‌شوند و تصمیم‌های کنترلی پیش از تشدید ریسک در دستور کار قرار می‌گیرند.
راستی‌الحسینی در پایان گفت: تداوم پایداری مالی در شرایط جدید، به محدود کردن دسترسی مشتریان وابسته نیست، بلکه به هوشمندسازی مدیریت جریان نقدینگی و ایجاد زیرساخت‌های داده‌محور نیاز دارد.
به گفته وی، بی‌توجهی به این تغییرات می‌تواند هزینه مدیریت بحران را برای بانک‌ها افزایش دهد و توان آن‌ها را در حفظ تعادل میان سرعت خدمات و امنیت مالی تحت تأثیر قرار دهد.